Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, ну как можно брать в портфель стратегии с просадками 50%+ и дающие минус в плюсовой год? А остальные разрешенные к автоследованию(!) я взял без исключения. Понятно, что за счет критерия, указанного в вебинаре:<br/> <br/> <p>0,25*(Доходность/МаксДД)+0,75*«гладкость»,</p><p>где «гладкость» = коэффициент корреляции между счетом и последовательностью 1,2,3….<br/> Веса округлялись до ближайших n%, где n кратно 10 (для оптимального портфеля – 5).<br/> <br/> была некоторая подгонка на истории, которую я «сгладил» по просадкам с помощью Монте-Карло.</p>"