Список проголосовавших за комментарий "Андрей К, не знаю, за что купил — за то продал. Вот переписка с техподдержкой отдела что данные (typeB) продавал:<br/> вопрос в поддержку:<blockquote><br/> Я решил проверить, насколько отличаются данные, которые были приобретены у Вас (сделки RIH8 + лучшие заявки за январь 18 года) с теми, которые можно восстановить по ордерлогу, который был записан непосредственно через шлюз Plaza-II. Оказалось, что времена сделок и ордеров отличаются на +-2 миллисекунды (я не считаю те данные, которые загружаются из снэпшота до начала торгов), причем, как в одну, так и в другую сторону (см. вложения, там столбцы справа — это купленные данные истории, слева — реконструировано с ордерлога плазы). Можете объяснить, с чем это связано?<br/> </blockquote><br/> короткий ответ:<br/> <blockquote>Добрый день, вероятно расхождение (в вашем примере увидел 1 мс) связано с задержкой записи логов.</blockquote><br/> опять вопрос:<br/> <blockquote>Не могу быть удовлетворен таким ответом. Если бы это была задержка, то отклонение было бы только в одну сторону (в левых столбцах было бы большее время, причем практически всегда). Однако, если вы внимательно посмотрите присланные скриншоты, увидите, что отклонение в обе стороны наблюдается. Скажите, через Plaza-II в ордерлоге время ордеров транслируется непосредственно биржей и не должно изменяться брокером? Во вложение прикладываю сравнение файлов со сделками, т.к. в форму вопроса можно было прикрепить только один файл.</blockquote><br/> потом был какой-то ответ про погрешность в 3 мс, его не нахожу что-то, зато позже еще более развернуто и понятно ответили:<br/> <br/> <blockquote>Добрый день, мне кажется данные, которые вы записали (левый столбец) получен разными методами, объясню почему это важно. При «прохождении» данных через базу SQL, значение поля moment всегда оканчивается только на 0,3,7 на некоторых скриншотах (как с правой так и с левой стороны) это хорошо видно, коллеги говорят это особенность Microsoft SQL. Т.е. непосредственно в Plaza2 это поле транслируется корректно и данные записанные без посреднечества SQL наиболее точны. Значения, которые указаны в платной версии данных, наиболее приближены к реальности и округлены по правилам математического округления (есть поле moment_ns - транслирующее наносекунды можно с ним сравнить), вот для сравнения 3 первые сделки из второй картинки. <strong>1954191244</strong> — <span style="text-decoration:underline;">.218 235 100</span> 2018-01-29 10:00:00.<span style="color:#ff0000;">217</span>;1517209200218235100<br/> <strong>1954191245</strong> — <span style="text-decoration:underline;">.218 778 900</span> 2018-01-29 10:00:00.<span style="color:#ff0000;">220</span>;1517209200218778900 <strong>1954191247</strong> — <span style="text-decoration:underline;">.219 488 900</span> 2018-01-29 10:00:00.<span style="color:#ff0000;">220</span>;1517209200219488900 Выделены номера сделок, подчеркнуто последние 9 цифр поля moment_ns, красным — moment из базы SQL, самое последнее значение это время в UNIX формате с точностью до наносекунд.</blockquote><br/> Так что если Вы гоняете эти купленные данные на своих тестах, где важна точность до 1 мс, стоит иметь ввиду такой момент…"