Список проголосовавших за комментарий "TrainneR, TrainneR, мы заходим в комбинацию на минимальной волатильности. Одно из условий при выборе компании для захода на новую комбинацию — сопоставление цены премии стредла и месячного разлета акции. Заходим в двухмесячные стредлы и больше. Сколько будет терять временная составляющая премии стредла по мере приближения к экспирации- это при заходе на новую комбинацию для нас не имеет значения, хотя все это известно и подробно описано на нашем сайте (за 4 недели — премия теряет 30-35 процентов от стоимости, 3 недели- 45-50 процентов, за неделю до экспирации — до 100 процентов от стоимости опциона).<br/> «Как я понимаю необходимо войти в стреддл на нормальной ожидаемой волатильности,...»<br/> Волатильность мы никак не можем ожидать, предсказать ее невозможно. Хотя когда мы заходим на минимальной волатильности, мы с большой вероятностью можем ожидать, что она будет расти."