Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, <br/> по новым данным, выложенным автором за весь 2018 год, просадка в сумме больше, чем прибыль.<br/> Малая загрузка по времени- это не про эту систему. 30 сделок при средней 3,33 дня=100 дней, т.е. порядка 40% от рабочего времени капитал будет использоваться с нетто эффективностью 15%. Для вас такие цифры приемлемы? Для меня нет.<br/> Нюансы, связанные с проскальзыванием на неликвидах, а также о сделках по цене закрытия даже обсуждать не хочется.<br/> <br/> Что касается тестирования за 20 лет: если вы невооруженным взглядом оцените эквити системы, то окажется, что вся прибыль сосредоточена в глубоком прошлом, а с 2010 года средства выросли с 8,5 млн до 11 млн, т.е около 40% за 8 лет. 5% годовых, круто! Или это эквити на стандартном лоте, тогда на каком? Поэтому и спрашиваю про сравнение с бай энд холд, спрашиваю про учет реинвеста, дивидентов и налогов. Какой уж тут ХФТ :("