Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, Вы наверное мой файл не открывали. Там представлено РИ. И сделана регрессия между волатильностью и ценой. Вы можете взять любой актив и проделать тоже самое. Взять СКО среднее 30 и сравнивать с ценами. У вас получится зависимость, которая аппроксимируется полиномом.<br/> Ее природа примерно такая. Вы взяли ряд с логнормальным движением, извлекли логарифм и оценили это ряд как нормальный. Но у вас теперь вылезает его логнормальность. Допустим цена ходит между 1000-1010. Мы взяли логарифм и через СКО (а это размерность нормального распределения) оценили его в 0,009. На цене 1000-1010 ваш индикатор это покажет. Теперь цена начинает ходить 1000-1100. Ваше нормальное распределение пересчитывается в СКО. 0,09. И теперь средняя цена 1050 соответствует этому СКО. Теперь давайте то же самое посчитаем вниз. СКО 0,01 и 0,1. Поэтому при росте вола падает, а при падении растет. "