Список проголосовавших за комментарий "<p>Андрей Воробьев, если мы продали опцион, то дельта хеджирование — это покупка синтетического опциона. Это понятно?</p><p> </p><p>Тогда если рынок вдруг срывается с места, то наши «настоящие» опционы по уши в коричневом. Зато синтетические — гребут деньгу бульдозерами.</p><p> </p><p>Тонкое искусство состоит в том, чтобы негребать синтетикой больше, чем уносят настоящие опционы.</p><p> </p><p>Так понятно?</p><p> </p><p>ПС Кстати, иногда это может не получиться. Ну и что? Ругнулись, расплатились — и пошли дальше искать перспективные варианты.</p>"