Список проголосовавших за комментарий "Александр Дрозд, длинной склейки фьючерса сп500 под рукой нет, есть индекс года с 1960го. Вставил в пост по индексу с 2000 по 2012 год. а так же Никкей с 1990 года. Думаю график никкея с того времени так же прилагается.<br/> <br/> Проблему индекс-фьючерс можно решить очень просто — увеличив стоп. А они в системе далеко не спекулятивные. Да, для СП500 и никкея параметры использовались абсолютно те же самые, что и для фьючерса РТС, то есть оптимизация не проводилась. И это эквити только для лонга. Шорт увеличит итог не менее чем на 30%. Просто сейчас нет времени заниматься дооптимизацией под инструменты, которыми не торгую. В общем, смотрите."