Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>В качестве оценки доходности мы берём обычное, не триммированное, смещённое математическое ожидание доходностей за предшествующие 360 календарных дней, в качестве оценки ковариации – некоторую сглаженную (фильтрованную) ковариацию с определённым коэффициентом Калмана (в нашем случае используется не стандартная процедура), лагом кросс ковариации равной нулю и инвестиционным периодом 31 календарный день.</blockquote><br/> Дык это ж курвфиттинг в чистом виде!"