Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, нестационарная нормальность ведёт к обобщенным гиперболическим распределениям, которые тоже не нормальны, да к тому же ещё и не безгранично делимы. Т. е. сигма*dW от них в модели не получишь. Точнее вторая величина не приведёт к линейности по t. "