Список проголосовавших за комментарий "ValdeMar, прежде чем проходиться по базовым вещам -прочитайте меня ВНИМАТЕЛЬНО.Я ЗАРАНЕЕ ответил на ваши вопросы, поскольку знаю все стандартные ошибки в оценке как моих позиций, так и моего управления ими.<br/> Еще раз: 8-го апреля ГО по ЗАКРЫТЫМ спредам выросло в ШЕСТЬ раз больше ПРЕДЕЛЬНОГО риска. Понимаете? В этом нет никакой логики, это несовершенство модуля и от этого нельзя закрыться никакими РЫНОЧНЫМИ способами. Когда ГО даже по ЗАКРЫТОМУ спреду привозит 6-КРАТНЫЙ маржинкол, а ГО по непокрытой продаже выросло в 15-20 (!) раз -это НЕ СТРАХУЕТСЯ ЗАРАНЕЕ никак. И кроме того, даже при желании закрыть продажи дальним спредом ( чтоб снизить потенциальный маржин с 2 000% до 600%, хотя в этом нет никакого смысла) — то никто физически не котировал подобный объем на ПРОДАЖУ дальних страйков. Более того — КО МНЕ периодически обращались крупные институциональные игроки для того, чтоб я им его котировал) Попробуйте сначала на ПРАКТИКЕ такой объем купить в краях, а потом говорите. Более того, страховаться от таких случаев заранее было не нужно, поскольку до 8.04.2018 такое было не «редко», а всего ОДИН раз в истории, причем Биржа говорила, что такого больше не повторится, а брокеры в этот единственный раз риски по веге не крыли и говорили, что были ПРАВЫ в этом. Посмотрите записи НОК-9, я их неоднократно приводил. Это СЕЙЧАС задним числом известно, что Биржа ошиблась повторно, а брокеры решили вегу крыть, соответственно СЕЙЧАС уже ясно, что верить нельзя ни в профессионализм, ни в заверения. И я сказал, что работать в таких условиях уже нельзя, задолго до нового модуля или декабря. Не в них дело и не в рынке… Этот риск был не рыночный. <br/> Ну а местами вы просто не понимаете суть стратегии. Покупка стреддла — это ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ по смыслу стратегия по отношению к стратегиям продаж опционов. Т.к. она тетта-отрицательная, а не тетта-положительная.И она не хеджирует продажи, а просто переворачивает весь смысл с ног на голову, так как сумма «хеджа» у вас будет намного больше суммы потенциальной прибыли от продаж)). Если же вы предлагаете брать центр в гораздо меньшей сумме, чем продаете края -то вы никак этим не захеджите вегу, от слова «совсем», так как количество контрактов будет несоразмерно меньшее. Если не верите -помоделируйте. Полезно будет, для общего понимания) На таких кейсах нужно учиться, кстати, а не «быльем зарастать»)"