Список проголосовавших за комментарий "Аллирог, ну вот давайте пройдемся по базовым вещам — как биржа считает ГО? она сальдирует все риски по позиции — в данном случае, Дельта риск и Вега-риск. Дельта-риск вы хеджировали фьючом, продавая его изначально при сборе позиции, чтоб при пробое края у вас вариационная маржа фьючерса компенсировала убыток по текущему профилю позиции стренгла. Но сам профиль, у вас уехал сильно вниз именно из-за отрицательной веги, а не дельты, которую вы компенсировали. Так как вега сильно отрицательная — биржа и сальдировала этот риск в размер ГО, тут все по регламенту.<br/> По Хеджу веги — почему, например, не купить стредл дальнего срока( хоть колл-пут, хоть синтетику через фьюч)? на центре всегда есть ликвидность и при росте волы не порвет позицию.<br/> И если уже известен риск, что на редких отрицательных событиях наступает маржинколл по данной стратегии, как это у вас было уже в 2014 году на клиентских счетах, то почему не задуматься о хеджировании, чтоб вам прокотировали брокеры нужные объемы опционов или фьюча на RVI? <br/> Впрочем, чего уж об этом рассуждать? Все уж быльем поросло. Сейчас уже в свете нового биржевого риск-модуля продажа стала низкорентабельна, а с декабря еще и управлять счетами клиентов по договору консалтинга стало невозможно… может оно и к лучшему…"