Список проголосовавших за комментарий "Antishort, Но закончить хотелось бы на мажорной ноте. Вот та же последовательность реальных сделок к которой мы применим опыт и статистику сделок за несколько лет (более 30 000 по 500 инструментам). Подняв дневной риск до 10%, риск на сделку до 1,33%) и применив все оказывающие влияние статистические закономерности (различные спреды, фильтры боковиков, сортировка по времени входа в сделку, индексные фильтры (что происходит с E-mini, VIX) и т.д. и т.п. Мы, таки получим вменяемую эквити, которая должны выдержать комиссии и проскальзывание.<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/79/88/2019/04/08/d7d337.jpg"><img src="/uploads/images/05/79/88/2019/04/08/16f149.jpg"/></a><br/> <br/> Но из итоговой последовательности остаётся всего 50 сделок, т.е. около 7%."