Список проголосовавших за комментарий "FZF, нет, я не ищу философский камень, просто не вижу смысла ни в формуле Блэка-Шоулза, ни в их модификациях для определения трейдером цены опциона, собственно эти формулы и их создателям не помогли при создании собственного хедж-фонда.<br/> Цена БА не соответствует ни нормальному распределению, ни историческим данным, заложенным в исходной формуле.<br/> Соответственно рассчитанный риск/заложенный в цену опциона не вообще никак не отражает реальность.<br/> Для биржи формулы имеют смысл, т.к. ей нужно на основании чего-нибудь рассчитывать ГО и цены инструментов.<br/> Где смысл для трейдера?<br/> Вы можете взять теоретическую цену биржи добавить или отнять случайное число, либо взять формулу в которой роль случайного числа играет историческая волатильность, результат не изменится."