Список проголосовавших за комментарий "Dmitryy, Тогда надо было делать не так. Каждый отдельно взятый вами период для расчета годится для подстановки в формулу V1*N^0,5.<br/> N — это количество в году тех временных отрезков, по которым вы считали СКО.<br/> Основной принцип такой:<br/> У вас есть график со свечами, какого-либо (вам понравившегося таймфрейма). Вы берете для расчета статистически значимый период. Считаете СКО. Извлекаете Корень из этого СКО. У вас получилась волатильность для тех временных отрезков, которые представляют взятые вами свечи (например часовые свечи). <br/> У вас есть волатильность для часовых свечей. Теперь, чтобы посчитать годовую волатильность вам нужно в формулу( V*N^0,5) поставить вместо V — волатильность ваших часовых свечей, вместо N — количество торговых часов в году.<br/> Поскольку есть выходные, то для расчета берутся обычно дневные свечи. А число N это количество рабочих дней плюс выходные взятые с понижающим коэффициентом. Коэффициент, каждый придумывает сам, исходя из своего видения рынка (я бы взял в пределах от 0,1 до 0,3)<br/> Поэтому расчет исторической волатильности у всех получается разный."