Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, а книжка то зачем? Вам лениво — мне нет.<br/> <br/> Для стохастического дифура dS = sigma*S*dW<br/> лемма Ито утверждает, что существует функция L, являющаяся решением стохастического дифура<br/> <br/> dL = (дL/дt + (1/2)*(д2L/дS2)*(sigma^2)*(S^2))*dt + (dL/dS)*sigma*S*dW<br/> <br/> русской буквой д обозначен значок частной производной<br/> Теперь преобразуем с учетом посчитанных выше частных производных<br/> <br/> dL = -(1/2)*(sigma^2)*dt + sigma*dW<br/> <br/> И где ашипка?!<br/> <br/> Умеете считать лучше — приведите свое решение<br/> <br/> С уважением"