Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, Я очень уважаю ваши знания в математике. Для среднего человека вы практически полубог. И вижу ваши пристрастия к доскональным расчетам. Но я не занимаюсь расчетами волатильности в процентах. Мне не интересно какое будет отклонение. Для дельтахеджа важнее не на сколько отклониться цена, а сколько она набегает туда и обратно.<br/> Представьте, что у вас проданный стредл с дельтахеждем. И цена гладко идет в одну строну без откатов. если цена уйдет достаточно далеко, на вашем результате никак не скажется прошла она этот путь за день или полдня. Но в расчете волатильности разница у вас будет в два раза.<br/> К сожалению, точный расчет волатильности не является граалем."