Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, ну если на уровне тиков мы имеем другое распределение, то как можно писать dt в указанной формуле? Да и dW «зависает», потому что опять же на уровне тиков нет нормальности, да и вообще нет непрерывного распределения.<br/> <br/> И не понял, как дискретный мартингал, который точно не является нетривиальной цепью Маркова, может «породить» нетривиальную цепь Маркова при дроблении."