Список проголосовавших за комментарий "Доброе утро. Продолжим. Тут надо в некоторых вещах разобраться. А то мы не сдвинимся.<br/> 1. Почему процесс считается логнормальным и что значит нулевое Мю. Как правильно заметил <a title="ch5oh" href="/profile/ch5oh/">ch5oh</a> <strong>Mean = exp(mu+0.5*sigma*sigma). </strong>Так мы, потом, и берем приращения логарифмов. Что бы из лог нормального распределения сделать нормальное и уже с ним работать. <br/> 2 Почему берем изначально логнормальное. Потому что у нас процесс:<br/> <strong>dx = µ x dt + σ x δW. </strong>Очень очевидный. Делаем волатильность 0. И х(t) чему теперь равен? Для кого я топики пишу? x(t)=x0*exp(a*t). То есть. Если кроликам не мешать то они плодятся. Если бизнесу не мешать, то он развивается. <img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/de756c5b0f00d3aa53950429a9ec70b5ce76d510" alt="e^{{\mu +\sigma ^{2}/2}}"/> даже при нулевом МЮ. Но мы то СКО считаем как логарифм от сигмы в квадрате — мю. Так что МО при этих преобразованиях сокращается и мы работаем с нормальным распределением. Согласны?<br/> <strong>Продолжение следует...</strong>"