Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, А Вы точно по условиям хотите, чтобы лог-нормальность относилась к <strong><span style="text-decoration:underline;">значениям</span></strong> цен, а не их <strong><span style="text-decoration:underline;">приращениям</span></strong>?<br/> Потому что вообще-то определение <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&s=2554969180">СБ</a> (и общее, и во всех фин.моделях) считает случайными именно приращения.<br/> В Вашем же определении слово приращения отсутствует:<blockquote>Под СБ понимается логнормальный процесс, логарифм которого представляет из себя обычное случайное блуждание с нулевым МО и фиксированной дисперсией.</blockquote>поэтому «сумасшедший» на первый взгляд ответ <a title="Dabelw" href="/profile/Dabelw/">Дмитрий Новиков</a> про ловлю отклонений вполне правильный. Даже если логарифм величины обязан иметь нулевое МО, то существенные отклонения величины от некого равновесного состояния обязаны компенсироваться возвратом.<br/> <br/> Вот кабы речь о приращениях