Список проголосовавших за комментарий " 1. Никакой логнормальности на тиках цен ликвидных активов нет и даже на минутках её нет. Про неликвиды и говорить нечего. <br/> 2. Логнормальность на таймфреймах час и больше у ликвидных активов, если и есть, то исключительно приближенная из-за высокой вероятности верности ЦПТ для сумм большого числа приращений логарифмов тиков. Теорема то «предельная» и с ростом числа испытаний «ошибка» в оценках одномерных характеристик последовательсти (не кумулятивных) при применении логнормальной модели будет возрастать. <br/> 3. Кто сказал, что средние и дисперсии приращений из п. 2 стационарны? "