Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, я не знаю что вы там читаете, нормальные люди (~ кванты в банках) все около-ценовые процессы базовым образом моделируют с помощью GBM (https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_Brownian_motion), и матожидание процесса (по ссылке) выглядит именно как я написал — <br/> S(t) = S(0) * exp((mu — 0.5*sigma^2)*t + sigma*W(t)), где W(t) — Винеровский процесс, матожидание которого в t равно 0"