Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, ок, не я это начал<br/> <br/> 1. Разбиваем весь процесс на участки — система в лонге, система в сквере, система в шорте<br/> 2. Сквер выкидываем, на нем результат 0<br/> 3. Лонг и шорт — это отдельные случайные величины с отрицательным (!) МО и дисперсией, зависящей от длины лонга или шорта. Независимые, разумеется<br/> 4. Теперь суммируем эти независимые случайные распределения с помощью любой комфортной предельной теоремы<br/> <br/> Вангую — отрицательное МО никуда не уйдет<br/> <br/> С уважением"