Список проголосовавших за комментарий "Abstract, коротко тут не ответишь.<br/> <br/> Котировки — они и в Африке котировки. Но сетка, обученная на одних только котировках, не дает положительного мат.ожидания. Поэтому в параметры модели добавляются исторические значения и ряд индикаторов.<br/> <br/> Теперь про обучение. Все просто и одновременно очень непросто.<br/> Определяешь параметры нейросети, даешь ей на вход обучающую выборку. Запускаешь команду обучиться и идешь спать.<br/> Математически, модель обучается за счет алгоритмов оптимизации (в основном это разновидности градиентного бустинга). Я использовал RMSProp и Adam.<br/> <br/> Обучающий таймфрейм самый минимальный, который удалось достать."