Список проголосовавших за комментарий "Борис Гудылин, Для меня как бы рынок состоит из трех частей. Последняя это Марковский процесс без памяти N(1;0), второй это сигма (волатильность) Первый это дрифт. Первый и второй это функции. И вот есть там память или нет надо разбираться. <br/> dx = a(x, t) dt + b(x, t) δW, думаю не напугаю вас таким выражением. a(x, t) это об эффективности, информации, какие перспективы. b(x, t) это память, историческая волатильность. δW случайный процесс."