Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, <span>попробую объяснить, почему мне не хочется углубляться в темку с ежиком.</span><p>Действительно, это даже не отходы исследования, просто проходил мимо.</p><p>Сначала я познакомился с автором того поста (МХ), а потом посмотрел его блог и я был не первый, кто отметился там.</p><p>Я на автопилоте зацепился за пару аномалий в желании пополнить коллекцию бабочек.<br/> <br/> В форме распределения ничего необычного для меня не было <br/> (что в тушке ежика, что в колючках), я ею пользуюсь неявно, <br/> из моей модели она вытекает, но как из этого распределения получить модель — не представляю.<br/> <br/> Выбросы заинтриговали меня. Решил проверить несколько гипотез. Сначала вручную в Excel, затем перестроил один индикатор.<br/> На SiM9 уже был заметен намек на выброс. На VTBR уже было очевидно, другого инструмента с относительно малым шагом цены у меня в QUIK под рукой не было.<br/> <br/> Пару гипотез я опущу, одна из них лично «моя».</p><p>Что остается:<br/> 1. шаг цены, когда-то на моей памяти, году в 2011 его уменьшили в 10 раз. Помню, что стакан VTBR после уменьшения шага цены удивлял меня.<br/> Это легко выяснить по истории и вылечить ежика (может быть). <br/> <br/> 2. нормирование, 2 копейки и 14 — большая разница (тоже может быть), тоже легко.<br/> <br/> 3. взять шаг цены на RIM9 с учетом комиссии — прибыль, а на SiM9 — убыток. Укрупнение поможет отчасти уйти от этой проблемы.<br/> <br/> 4. Не все любят возиться с шестым знаком после запятой, многим нравятся более круглые цифры.<br/> <br/> 5. ренко — по определению укрупняет.<br/> <br/> 6. роботы. Может какие-то работают еще с до 2011).<br/> Роботы могут много, у них естественно возникает проблема округления, <br/> корректно ли они справляются с ней или нет — у роботостроителей есть вопросы. <br/> <br/> 7. ошибки в моем индикаторе или в принципах контроля за ошибками</p><p>Есть еще сложные или мелкие, типа желающих присоседиться к крупной заявке или встать чуть выше, чуть ниже круглой цифры.</p><p>Может и можно найти неэффективность в 3-6, но мороки много (ордерлог, стакан).</p><p>Скорее всего, на ежика сработало все сразу, с разными весами.<br/> Но повод дали относительно малый шаг цены и малая выборка.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/03/55/07/2019/04/02/a97a0a.png"><img src="/uploads/images/03/55/07/2019/04/02/916861.png"/></a><span> </span></p><p>Всего мест для возможных значений высот было около 7000, а выборка — 3000.<br/> Ежик был неизбежен, вопрос был только в его качестве.</p><p>Поскольку я с распределениями дела не имею (пока), то мне лечить ежика и не надо.<br/> <br/> P.S. Вроде и не собирался шутить, но для 1 апреля ежик сгодился.</p>"