Список проголосовавших за комментарий "По Ликвидности на Опционах московской биржи- неоднократно обращал внимание на то, что при установке риск-модуля Спектра шестой версии — в мае 2018 года — продажа опционов потеряла в рентабельности, продавать стало очень невыгодно. Соответственно, маркет-мейкеры и продавцы разошлись...<br/> Биржа должна решить в первую очередь вопрос по ГО на продажу опционов. Это можно решить очень просто — сальдируя риски по веге и дельте внятным образом. Если продавцы будут хеджировать короткую вегу позиции, и биржа будет уменьшать ГО, увеличивая рентабельность операции — то продавцы потянутся в стаканы...<br/> Но есть одно большое НО- нечем хеджировать короткую Вегу… Ее приходится хеджировать либо переводом позиции в спред, либо добавлением дальних купленных стредлов, что несет доп. риски от разных улыбок... <br/> Самый цивилизованный способ хеджирования веги на том же РТС — это фьюч RVI. В стаканах никого нет, спред может доходить до 5 Вол. <br/> Вывод моей тирады в том, что можно расторговать RVI ( пригласить на выгодных условиях маркет-мейкеров) и тогда цепочкой потянется ликвидность в стаканы…"