Список проголосовавших за комментарий "Максимальная прибыльность — не очень хороший критерий. Потому что Вы ничего не сказали про риск. <br/> Я бы искал устойчивость портфеля, а не доходность. Если на минуту забыть про корреляции, то устойчивым будет распределение, при котором каждая компонента несет один и тот же риск в рублях (в процентах). <br/> Допустим, у дной системы максДД 10%, а у другой 30%. Тогда делим средства в соотношении 30 к 10. То есть 75% денег в первую, 25% денег во вторую.<br/> Более продвинутые могут учесть корреляции и дохи. Только не надо слишком надеяться на то, что стандартные формулы из порфельной теории хорошо подойдут к Вашей задаче. "