Список проголосовавших за комментарий "У 3-месячных фьючей недостаток, что обычно они идут с контанго — дороже базового актива примерно на 1/4 годовой ставки ЦБ. Так что их выгоднее шортить. А за шорт акций брокеры берут много больше.<br/> И для безопасности во фьючах нужна страховка. 1) 10-20% от объёма позиции в наличке на счёте для компенсации неожиданных движений против позиции. БОльшие просадки будет время компенсировать «по ходу».<br/> 2) Кроме ГО на момент входа в позицию нужно держать ещё 30-40% на случай повышения ГО при резких движениях рынка. Эту страховку можно держать не в наличке, а в маржинальных бумагах или, ещё надёжнее, в краткосрочных ОФЗ."