Список проголосовавших за комментарий "Давайте не путать людей и не придумывать новых терминов.<br/> В риск-менеджменте есть понятие процентного риска.<br/> Оно четко определено и в ISO и в Basel и в Solvency. И даже у ЦБ РФ есть определение процентного риска — это подкатегория рыночного риска, связанная с негативным изменением рыночной стоимости обращаемого на организованных торгах финансового инструмента, изменение цены которого чувствительна к изменению процентных ставок. <br/> <br/> В переводе на обычный язык, это рыночный риск облигаций, рыночная цена которых изменяется в связи с изменением процентных ставок или ожиданием их изменений.<br/> <br/> Процентный риск облигации оценивается как матожижание изменения процентной ставки, умноженное на дюрацию по Макколею облигации.<br/> Для портфеля облигаций учитывается соответственно дюрация портфеля облигаций.<br/> В более тонких продвинутых моделях учитываются ее поправочные коэффициенты на кредитное качество облигаций.<br/> <br/> Как видим, это не имеет никакого отношения к теме данного поста. <br/> "