Список проголосовавших за комментарий "<p>FZF, тогда возникает диалектическое противоречие:</p><p>продажа достаточно дешевых краевых опционов идет по относительно высокой волатильности. Но по достаточно низким абсолютным ценам.</p><p> </p><p>При этом еще более дальние опционы по волатильности стоят еще выше (это противоречие №1) и по абсолютным ценам вполне сопоставимы с проданными (противоречие №2).</p><p> </p><p>В итоге ради защиты от редкого риска приходится жертвовать потенциалом прибыли и платить двойную комиссию.</p><p> </p><p>При этом данный риск должен реализоваться именно ночным гепом (или гепом на выходные). Потому что если движение происходит в течение обычного торгового времени, то при условии включенного (правильного) дельта-хеджа это не создает настолько драматических последствий, как изображено у Вас.</p><p> </p><p>ПС Все же представленные графики достаточно трудны для восприятия.Особенно график номер 3. Нужно в голове все время держать, что разные точки получены при разном абсолютном движении Базового Актива. Одна точка при движении на 500 пунктов, другая при движении на 1000 пунктов, десятая