Список проголосовавших за комментарий "Да все интересно, в-принципе. Если обсуждается адекватно, а не на пальцах<br/> <br/> Просто, как верно подметил уважаемый ch5oh, случайность рыночных процессов и возможность зарабатывать на них суть вещи перпендикулярные.<br/> Есть широкие классы случайных процессов, на которых зарабатывать вполне возможно. Мои последние результаты показывают, что заработать можно на обобщенном броуновском движении (там, где Херст отличен от 1/2).<br/> <br/> С другой стороны, невозможность точно предсказать знак последующего приращения цены вовсе не означает, что простая стохастическая модель является оптимальной.<br/> К примеру, я могу попробовать предсказать знак следующего приращения цены для широкого класса активов с вероятностью больше 60%. Правда, только для малых таймфреймов (1-5 мин.). Можно еще посчитать корреляционную функцию, думаю, неплохо получится. И что это нам дает для заработка на рынке?<br/> <br/> Поэтому, думаю, дискуссию следует сузить или разделить ее на несколько независимых частей. Именно для того, чтобы не смущать неокрепшие умы.<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Стратегия ММ тривиальна — считаем, что МО=const, оцениваем СКО, покупаем текущий курс минус 3 сигмы, продаем плюс 3 сигмы. Строго на коротком таймфрейме ессно, лучше на секундах. Как только Эквити пошла вниз — тестируем гипотезу о постоянном МО. И т.д."