Список проголосовавших за комментарий "<p>Очень жаль, что Вы не поместили тему в спецраздел «Опционы» — поэтому её пропустил.</p><p>Понятно, что основные баталии уже отгремели, но все же попробую продолжить разговор.</p><p> </p><p>1. Вы нарисовали цены путов и колов. Замечательно.</p><p>В теле поста на одном графике есть цены близкие к 0 и есть цены близкие к 800.</p><p>В <a href="/blog/526795.php#comment9520215"><strong>комментарии</strong></a> есть цены близкие к 0 и есть цены близкие к $30.</p><p> </p><p>Это банально неудобно для визуального восприятия.</p><p> </p><p>Поэтому следующим шагом абсолютные цены нужно привести в стандарное представление. Что для этого делаем? Правильно: для каждой цены вычисляем ее волатильность с использованием формулы Блека-Шолза.</p><p> </p><p>Подчеркиваю: мы НЕ используем теорию БШ. Но мы используем их <strong>ФОРМУЛУ</strong> для превращения абсолютных цен в айви.</p><p> </p><p>Хочется увидеть получившийся график (точнее, их должно быть 2: один для путов и один для колов).</p><p> </p><p>2. Вы начали разговор про дельту, а остановились на вычислении цен опционов.</p><p>Итак, цены опционов у нас теперь есть (точнее, они у Вас есть).</p><p><br/> Теперь их надо продифференцировать по dF. Что получается?</p><p> </p><p>С уважением.</p>"