Список проголосовавших за комментарий "<p>Kurbakovsky, 1. Если «нет другого способа» — то начинает возникать ощущение, что это выражение объективной реальности.</p><p> </p><p>2. Не надо нам Коши. Я Вам обычный лог-нормальный процесс нарисую. И Вы первый момент в нем не измерите. Но из Вашей неспособности это сделать не следует, что процесс неслучайный.</p><p> </p><p>3. Ответ: чтобы заработать. Мы узнаем про процесс то, что мы можем про него узнать (в реальности, это второй момент распределения), устраняем влияние первого момента (который мы не можем измерить) — и вперед. Профит.</p><p> </p><p>4. Чтобы доказать, что процесс существенно неслучаен Вы должны предъявить или стохатическое уравнение или продемонстрировать на большой выборке свою способность предсказывать будущую траекторию цен с достоверностью, выходящей за рамки случайного угадывания.</p><p> </p><p>При этом в данном случае предъявить Ваше шикарное эквити недостаточно. Потому что существует известная возможность зарабатывать (и иметь растущее эквити) на случайном процессе (с определенными свойствами). В том числе если эти свойства нам неизвестны или известны не полностью.</p><p> </p><p>На эту тему есть удачный и уместный афоризм: "<strong>Не путайте тренд и свою гениальность</strong>".</p>"