Список проголосовавших за комментарий "Raskolbas_Ivanych, то вы анализируете «связку», то тоже все смотрите по отдельности.<br/> Страшная история — тут ироничное значение) — так работа трейдеров описывалась до меня.<br/> <br/> Есть понятие затраты на установление и поддержание позиции: покупка пута 170 входит в эту сумму. Разве нет? Тогда, скажите пожалуйста, куда же следует отнести эти 6.80? Если бы трейдер не затратил эти 6.80, то у него бы не было пута 170). Брокер бы ему его не подарил.<br/> <br/> А вот это умоляю пояснить):<br/> "<b>по синтетике мы имеем 2 купленных пута 160 плюс 1 кол 170 за 9.40</b>" А что дает представление позиции в другом эквиваленте в данном случае? Чем нас не устраивает существующая позиция: пут 160+пут 170+колл 160? Управление позицией разве изменится, если мы колл 160 назовем коллом 170, а путы сделаем 160? Брокер за это денег не добавит).<br/> Сколько не синтетизировать, но 12.60 затрачено и 6.80 — тоже затрачено — это отражено в статистике открытия/закрытия позиций, значит в сумме затрачено 19.40, а не 9.40. Как у вас снизилась стоимость позиции на 10 пунктов? Я тоже так хочу научиться снижать затраты на позицию методом синтезирования путов))). Научите, пожалуйста!?<br/> <br/> P.S. Я добавляю в запись график на IBM на момент (сентябрь-сктябрь 2011), предшествовавший закрытию комбинации. Там видно и бездействие трейдера тогда, когда следовало позицией управлять, и его везение. При Гэпе в 4 и дальнейшем <b>снижении акций на 11 долларов — на 2 страйка</b>!!! ничего не было предпринято. Ведь трейдер не мог знать, что акция предпримет дальнейший рост, значит он <b>должен был реагировать — прибыль улетучивается</b>! А он ничего не делает. Почему? Может возникнуть впечатление, что все нарисовано потом, когда уже график свершился? Вполне может)…"