Список проголосовавших за комментарий "Вот ЭТО и подобное мы будем лицезреть на конференции?<br/> Записался, оплатил участие, думал — люди реально торгующие поделятся наработками, рабочими стратегиями на МБ а тут такое..<br/> Да и организатор вроде — МБ?? или кто?<br/> <br/> <blockquote><p>Возьмем ценовой ряд и изменение цены за 100 периодов времени. Какова вероятность того, что цена останется на месте и сколько это стоит? Человеческим языком. У нас есть 100 тиков, или 100 квадратиков ренко (как у <a href="/profile/lossboy/" target="_blank">Московский Лоссбой</a> ). Какова вероятность, что из 100 кубиков, 50 будут зелеными? Ну а если 50 зеленых, то где то есть 50 красных, цена не ушла и наш проданный стреддл принес нам сколько?</p><p>Ну и давайте рассуждать на уровне школьной программы про комбинаторику. Первое, что понятно, это вероятность поймать 50 красных кубиков подряд из 100 кубиков. (1/2)^100. Второй вопрос. Сколькими способами можно расположить 100 кубиков в одну строку. Это как, за сколько попыток вы откроете замок на чемодане с кодом из 4 цифр. И этому учили в школе. И называется это факториал. Это 1*2*3*4…*n, помните? С помощью его мы найдем биномиальный коэффициент</p><p><img src="http://termist.com/bibliot/stud/50_prob/18_1_r_01.png" alt="Сколькими способами можно расположить 50 гербов и 50 решек в строку?" title="Московская опционная конференция." width="120" height="56"/></p><p>Вероятность, что цена вернется</p><p><img src="http://termist.com/bibliot/stud/50_prob/18_1_r_02.png" alt="Вероятность равного числа гербов и решек при 100 бросаниях" title="Московская опционная конференция." width="117" height="55"/></p><p>Теперь, или эксел или спец таблицы=0,07959.</p><p>В общем, на этом школьная программа и заканчивается. Там нам дают много знаний, но так, что бы мы не могли ими воспользоваться. Иначе, мы ни когда не запишемся на курсы по трейдингу к Герчику, не будем рисовать уровни и искать фигуры в волнах вульфа. Сами подумайте. Какой рациональный человек будет 1*2*3*…*100 перемножать в уме. Поэтому, такое знание быстро вымывается из мозга. Но есть простое решение. Называется оно формулой Стирлинга и рассчитывает n!</p><p><img src="http://termist.com/bibliot/stud/50_prob/18_1_r_03.png" alt="Формула Стирлинга" title="Московская опционная конференция." width="153" height="40"/></p><p>Я не стану лукавить. Эту задачку не я придумал. Ее можно найти и в лекциях Кирилла Ильинского и на просторах интернета. В данном случае я делаю копипаст с задачи по подбрасыванию монетки <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ftermist.com%2Fbibliot%2Fstud%2F50_prob%2F18_1.htm&s=27191898" target="_blank">http://termist.com/bibliot/stud/50_prob/18_1.htm</a> И наши 100 квадратиков ренко, соответствуют 100 монетам с орлами и решками. Потому что природа явления одна и та же. Ну и решение через формулу Стирлинга выгладит так:</p><p><img src="http://termist.com/bibliot/stud/50_prob/18_1_r_04.png" alt="Вероятность равного числа гербов и решек при 100 бросаниях" title="Московская опционная конференция." width="654" height="115"/></p><p>Вот это формула БШ. Почему? Потому что цена опциона =1/(2Пи)^0.5*цена БА*волатильность*время^0,5. При страйк=ценаБА. Можете проверить на рынке. Собственно говоря, вот за эту вероятность, что цена останется на месте, вам и предлагают премию опциона. Входной билет в эту игру. Ну а теперь, может быть 200 тиков, 1000 тиков, волатильность меняется, цена меняется. В опционе еще меняется время. 1 раз подбросили из 100, осталось 99, вероятность поменялась. Вот такие примеры мы и будем разбирать на конференции</p></blockquote><br/> ЗЫ (люди реально торгующие=реально торгующие и зарабатывающие по результатам года (хотя бы одного-двух),<br/> рабочие стратегии=зарабатывающие стратегии)<br/> Торгую Амерынок<br/> Извините, если кого обидел"