Список проголосовавших за комментарий "Edward, если, как вы пишете: <b>«Цены (и соответственно IV) OTM опционов формируются спросом и предложением на эти контракты, а не формулой Блэка-Шоулза.»</b> То как вы можете объяснить повышение IV и рост премии на опционы, у которых вообще нет никакого спроса — нулевые объемы? Например, вот: акции Energysolutions Inc- AMEX (ES) стоят сейчас 1.74$, Jun Put 7.5 стоит сейчас 5.6/5.9 (bid|ask) IV сегодня выросла до 111 с 64 — на 74%, объемы нулевые — нет спроса? Это первый попавшийся актив я привела в пример.<br/> Так что же по-вашему такое спрос и предложение, когда нет никаких объемов?<br/> <br/> Я чувствую, что вы не понимаете, о чем идет спор.)"