Список проголосовавших за комментарий "Уважаемый Олег Владимирович, вы правы. Для стабильных и спокойных акций эта стратегия подходит! Но за уведомление о риске — спасибо). Оно же лишним быть не может. Лучше лишний раз предупредить.<br/> <br/> Скорее всего придется забыть про «жизнь по-американски», если вы намерены писать для торгующих в России. У меня такое чувство, что тут в опционной торговле действуют законы внебиржевого рынка, а опционы в России не стандартизированы по стоимости — их цены не расчитываются по законам опционной теории, а каждый маркетмейкер старается встроить свою премию в цену опциона — играет на спросе, как хочет. Мне многократно пытаются доказать, что стоимость опциона зависит от опционного объема, потому что цена на опцион будет расчитываться исходя из спроса/предложения на конкретный опцион. Такое чувство, что нет понятия о клиринге на рынке опционов, и все решает не цена базового актива, страйк, время истечения опциона, волатильность актива, ставки и дивиденды, а спрос и волюнтаризм маркетмейкеров. Странно узнать, что для закрытия/открытия опционной позиции трейдерам приходится искать покупателя/продавца. Но меня уверяли, что такова реальность.<br/> Вышесказанное делает привлекательность работы с опционными стратегиями на российском рынке весьма сомнительным предприятием. Просто предвижу странную специфику. Есть четыре-пять нормально ликвидных фьючерса, на которые торгуются опционы. Это сужает возможность выбора актива для вашей стратегии до нуля: низколиквидный рынок имеет высокую волатильность.<br/> Наша предыдущая полемика, и моя настойчивость в особенности, была связана только с тем, что не было с вашей стороны желания признать, что график доходности этой стратегии и график доходности Put Whriting аналогичны."