Список проголосовавших за комментарий "Каленкович Алексей (enki), на сколько я понимаю, Вы торгуете «кросс-гамму», а не арбитраж волатильности в чистом виде. Эта стратегия интересна тем, что при рехедже позиции опционами Ваша расчётная волатильность выше исторической примерно на 10% (на 2-3 пп). Также эта стратегия зависит от трендов (на стоячем рынке она неэффективна). Сейчас на рынке (ri) чётко прослеживается крупный игрок, выжимающий трейдеров «кросс-гаммы». Выжимание происходит через вегу (кросс-вега). Вот и вся «математика»:))"