Список проголосовавших за комментарий "Aphelion, Ну, ОК! Вернемся к нормальному общению.<br/> Всё вы говорите верно. Но есть ощущение, что вы пока на стадии развития. <br/> Все мы тоже когда-то читали про Лисона, изучали Фила Айви с его хайви, а в прошлом году вдруг узнали, что есть некий Коровин.<br/> Есть два мира: когда ты в инвесткомпании/банке/страховой/предприятии, хеджирующим свои риски через внебирж ПФИ и др.; и когда ты дома трейдишь или в как бы компании таких же трейдунов в снятом ими самими офисе.<br/> Смарт-лаб — это зеркало мира №2. А мир№1 использует этот ресурс как холодную базу и иногда поглядывает, как на форум начинающих чудаков или бывалых молчунов, некоторые из которых срубили фишку и живут с рынка, как на форум, где изредка проскакивают любопытные мысли или информация, которая может тебя самого навести на новые мысли.<br/> <br/> Про сливы опционщиков я вообще не вижу никакой констатации фактов. Большая часть специалистов по опционам — это структураторы и рыночные или коммерческие хеджеры, а не спекулянты. Единичные яркие примеры — не статистика.<br/> Про Коровина. А кто это? Я о нем узнал только в прошлом году из-за воплей на этом ресурсе.<br/> Когда некая компания пытается взять денег со старушек, уверяя, что скоро принесет им много прибыли — становится ясно, что ни кредит, ни нормальные инвестиции компания получить не может, т.к. это фуфло.<br/> Когда некий трейдер, пусть опционщик (кстати редкость на рынке и достаточно востребован в финансовой сфере) не работает в отрасли, а идет в народ за частными инвестициями, значит, отрасль посчитала его неэффективным, либо он сам знает, что неэффективен (в долгую и на больших объемах).<br/> Проблемы именно этого персонажа говорят о его неэффективности. Ни он один имел сложности 9 апреля прошлого года. Если он грамотный специалист как управляющий, то строя профиль опционной стратегии, должен знать, что при резком уходе базового актива в сторону зоны убытков есть два варианта (по крайней мере у меня): вся позиция аннулируется оффсетными сделками, либо позиция превращается в направленную в сторону зародившегося краткосрочного тренда (либо выравнивается количество проданных и купленных опций, либо берется фьючерс в сторону движения, либо еще пара более сложных вариантов). Но ничего этого указанный вами господин делать не стал. Хотя рынок 9 апреля валился поначалу плавно. И уже к 12-00 любой дурень понимал, что происходит прорыв как минимум волатильности. Надо было ручками работать, а не ждать, что котировки не выйдут за границы его диапазона по стратегии. Что он не знал, что премии и ГО по опционам могут вырасти?<br/> В стратегиях с продажей опционов на самом деле все очень просто. Если внутридневное движение начинает превышать расчетные величины или прогноз движения БА был иной — крой позицию или становись по новому тренду, иначе бесконечные убытки.<br/> В итоге, нужен четкий план до вступления в позицию. Что тут нового? Расчет и дисциплина.<br/> "