Список проголосовавших за комментарий "Kurbakovsky, раз Вы знаете опционщиков, которые используют вероятностный подход, может слышали: использует ли кто байесовский подход к вероятностям сценариев? Т.е. не частотный подход (сколько раз на истории произошел тот или иной сценарий, P(A)= m/n, и в итоге имеют фиксированное распределение вероятностей), а постоянно пересчитывают P(A|B<sub>i</sub>) по мере поступления событий B<sub>i</sub> и распределение вероятностей у них постоянно «дышит»?"