Список проголосовавших за комментарий "Oleg Only Algo, попробую ответить на этот вопрос.<br/> <br/> Представим, начинается дневная свечка. Про близость рынка к случайному блужданию Вы, наверное, слышали. Про задачку из теорвера о пьяном матросе, вышедшем из бара — тоже. Расстояние, на которое в среднем этот матрос удалится от бара за время T, тяготеет к корню квадратному из этого T. Соответственно и высота дневной свечки в среднем будет выше минутной в корень квадратный из соотношения таймфреймов (не линейная зависимость!, а квадратичная). При увеличении ТФ свечки как бы относительно «подсушиваются» по высоте. И «шум» в наиболее употребительном использовании этого термина — тоже. Разные характеристики изменения времени и амплитуды, линейная и квадратичная. Создается определенная оптическая иллюзия.<br/> <br/> В юбилейный 10-ый раз я рассказываю об этом на SL)))<br/> Чукча-писатель.<br/> <br/> На самом деле рынок — не чисто случайное блуждание, есть в нем скрытые разумные начала, и скорость движения матроса не постоянна, да и матрос не один. <br/> <br/> Следствия.<br/> 1. Б.Вильямс — не математик, а его математики — не трейдеры. Пример «плохой» команды.<br/> 2. Смысл масштабируемости в рынке надо уточнять. Это уточнение может привести к некоторому инварианту, который безболезненно выдержит переход между таймфреймами, начиная с тикового уровня.<br/> 3. Валяющиеся параболы в рынке есть, я их не исследовал, полно и других кривых разной природы, например, экспонент много.<br/> 4. Все, кто проходил теорвер, эти знания имели и были обязаны этим знанием воспользоваться. <br/> 5. На каком таймфрейме надо работать — теоретически ясно. По этой причине я пока работаю на минутках.<br/> <br/> И смежный вопрос, уже для программистов, наблюдательных трейдеров и тестировщиков. Тоже связан с таймфреймами.<br/> <br/> Как устроена демо-биржа ММВБ? <br/> Хорошая вещь для отладки движка роботов. Но есть один нюанс. Примите как гипотезу, не претендую на полноту.<br/> <br/> Демо-биржа пытается воссоздать трафик, близкий к реальному и в режиме реального времени, если и с отставанием по времени, то очень с небольшим, но на демо-трейдерах. <br/> <br/> Программисту примерно должна быть понятна реализация. Основной ТФ — минутки. Может и ниже, не смотрел. Если удержим свечки-минутки в реальных рамках, то остальные ТФ получатся автоматом. Но там же толпа новичков и сырых роботов, ею надо управлять, даже если она и не хочет. Хочет толпа дружно выйти за реальные границы свечки вверх или вниз — демо-биржа(ее программа) поставит плиту, часто мелькают, иногда немного не успевают, демо-свечка немного вылезает за габариты реальной свечки. Не хочет толпа идти по реалу — у демо-биржи есть демо-фантики, она может купить-продать, раздвинуть границы свечки до реальных, а в рамках текущих границ свечки толпа временами просто мечется, от лоя до хая и обратно, как безумная. <br/> <br/> Проверял своего робота на простейшей отбойной стратегии (практически внутри свечки) — получил ожидаемое завышение результата. Временами доходило до 6 сделок в минуту. <br/> Чем выше используемый ТФ на демке, тем ближе к реалиям. Это надо учитывать.<br/> <br/> Это один из нюансов тестирования."