Список проголосовавших за комментарий "Владимиров Владимир, но реально списывается и зачисляется на счёт вариационная маржа. Для рублевых инструментов можно тянуть от входа, так как промежуточные клиринги сократятся в расчете вармаржи. А вот для долларовых возникает «смешение», связанное с изменением курса доллара, причём при росте доллара это «смещение» отрицательное для лонга, а при росте рубля оно отрицательное для шорта. Причём это смещение нелинейно, так как является произведением клиринговой цены накануне в пунктах, умноженной на изменение стоимости пункта.<br/> <br/> Вывод. Купив фьючерс на индекс РТС, Вы не получите рублевую прибыль, аналогичную росту рублевой стоимости самого индекса минус безрисковая ставка (ставка всегда присутствует во фьючерсе) и даже можете получить минус при положительной последней величине, как это получается с конца 2012-го года. "