Список проголосовавших за комментарий "margin, Копипастом вы пользоваться умеете это уже хорошо, теперь осталось разобраться в сути вашего ответа. Вы пишите:«IV — это ожидание рынка в отношение актива, отраженное в стоимости опционов» Абсолютно правильно. Но как это ожидание рынка реализуется? НЕ неким волшебным образом. Ожидания рынка отражаются в цене любого актива или деривативна, как вы изволили выразиться, исключительно через установления баланса между спросом и предложением. Пример: я купил в какой-то акции на низколиквидной серии 600 контрактов чтоб захеджировать свою позу в этой акции. Кто мне их будет продавать? ММ? Может некоторую часть которую он держит на аске… Другую часть еще у кого ни будь, по большей цене и т.д. А потом ПО брокера подставляет в формулу Б-Ш цену опциона и выводит из нее IV. А вы на своем демо счете смотрите и пишите на форум посмотрите объем то всего 600 коней, а IV выросла на 39%."