Список проголосовавших за комментарий "margin, <br/> да я вообще-то просто спросил. я в опционах ни бум-бум.<br/> из моих скромных наблюдений следует что на iv влияет<br/> а) фактическая волатильность<br/> б) спрос.<br/> просто неоднократно наблюдал ситуации, когда на рынке не меняется ничего, но iv при этом меняется — просто из-за повышенного или наоборот пониженного спроса на тот или иной страйк.<br/> <br/> а еще видел что когда рынок падает то частенько на путах iv непропорционально сильно растет. помню я тогда подумал, что это наверное из-за желания многих захеджироваться и из-за ограниченного предложения (продавцы не хотят продавать путы дешево, когда на них повышенной спрос)."