Список проголосовавших за комментарий "karapuz, IV — это ожидание рынка в отношение актива, отраженное в стоимости опционов. Высокая IV повышает цену опционов. Но опционный объем при этом может быть низким — буквально никаким. Простейший пример для сравнения: сегодня IV пционов на акции RNDY выросла на 39% при этом опционные объемы на опционы пут и колл ATM не превышают 600 штук, по другим страйкам совсем нулевые объемы. А вот на опционы на акции F объемы в стhайках ATM от 30 000 до 85 0000 — и всегда такие большие объемы, а IV снижается. <br/> Я понимаю, что это может противоречить вашим убеждениям, но обычно, когда факты — цифры и расчеты — говорят совсем не то, что человеку кажется правильным, то просто следует принять, что его убеждения ошибочны. Это нормально.) Люди все заблуждаются.<br/> <br/> Волатильность влияет на цену опциона — это хрестоматийные знания, а вот <b>опционный объем</b>, извините, — <b>не влияет!</b><br/> Как зная, что <b>опционный объем совсем не учитывается в расчетах цены опциона, можно пытаться доказать, что он влияет на цену опциона</b>? <b>Если переменной нет в формуле расчета функции, то от этой переменной функция не может зависеть</b>. Разве это не так по-вашему?)"