Список проголосовавших за комментарий "NyseOpt, любители теты, как и любители прогнозов никакого отношения к продаже волатильности не имеют. При формировании опционной позиции у вас возникает два рыночных риска: изменение цены и изменение волатильности. С помощью дельта хеджа можно убрать риск неблагоприятного изменения цены (за исключением гэпов), таким образом остается только риск изменения волатильности, отсюда и название — «торговля волатильностью». То есть, покупка/продажа волатильности это всегда рыночно-нейтральная торговля.<br/> <br/> Любители теты, кстати, далеко не математики, знай они хотя бы основы опционной математики, они бы не сливались в ноль, а то и с долгами."