Список проголосовавших за комментарий "Kurbakovsky, <blockquote>Поправки к ценам в виде кривой IV не нужны, а значит нет и никаких связанных с ней проблем.</blockquote>Вы просто вместо «поправки к ценам в виде кривой IV» ищите поправочные коэффициенты. И это в общем-то параметризация кривой IV многочленом 2-го порядка. Вам не кажется, что это подмена одной проблемы другой. Ведь кривая IV не стационарна и вам каждый раз нужно будет искать новые коэффициенты. Не проще просто параметризировать кривую IV взяв несколько значений IV на ее кривой, вместо цены лучше взять moneyness ln(страйк/цена) и найти коэффициенты полинома 2-го или ещё точнее будет с полиномом 4-го порядка. Только мне непонятно зачем вы это делаете, ведь кривая IV у вас и так уже есть, т.к. она вам нужна для сравнения, чтобы найти ваши коэффициенты?"