Список проголосовавших за комментарий "Попробую точнее изложить главную идею поста, тем более, обещал наглядное сравнение БШ с обобщенной моделью. На рисунках ниже сегодняшние рыночные цены опционов E-mini SP500 H9. Закрашенные кружки — биды, незакрашенные- офферы. Сплошные серые линии — теоретические цены, полученные по модели БШ (нижний рис) и по обобщенной модели (верхний рис). Теор.цены БШ описывают рынок очень плохо, поэтому возникает необходимость их корректировки с помощью кривой IV. Обобщенная модель дает теор.цены, лежащие между бидами и офферами по всем страйкам. Поправки к ценам в виде кривой IV не нужны, а значит нет и никаких связанных с ней проблем.<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/72/73/2019/03/11/93ace5.png"><img src="/uploads/images/01/72/73/2019/03/11/060a5f.png"/></a><br/> <br/> <br/> "