Список проголосовавших за комментарий "Kurbakovsky, не убеждает. Так, как вы собираете статистику,<br/> <blockquote><p>Собираем статистику — набор исторических пар {d(Fut),d(ImpVol)};</p><p>Где d(Fut) – дневное приращение БА</p><p>d(ImpVol) – приращение волатильности опционов на центральном страйке за тот же день.</p></blockquote>вы не сможете описать к примеру вот это:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/04/48/2019/03/10/4b1add.png"><img src="/uploads/images/02/04/48/2019/03/10/4c8411.png"/></a><br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/04/48/2019/03/10/cd2df1.png"><img src="/uploads/images/02/04/48/2019/03/10/23af91.png"/></a><br/> <br/> <br/> "