Список проголосовавших за комментарий "Почитал, очень полезная и плодотворная дискуссия. Рассуждения <a class="author trader_other" href="/profile/bstone/">bstone</a> по поводу дельты совершенно справедливы и основаны на знании Ito calculus. Но во многом прав и <a class="author trader_other" href="/profile/ch5oh/">ch5oh</a> <br/> <br/> Русский перевод Халла из-ва Вильямс читать никому не рекомендую, там на каждой странице по 200 опечаток. В последнем 10-м издании <span>OPTIONS, FUTURES, </span><span>AND OTHER DERIVATIVES </span>из-ва Pearson про «правильную» дельту (она там названа minimum variance delta) написано на стр. 439. Приведена и формула. Кроме того очень рекомендую полезнейшую статью Халла «Optimal Delta Hedging for Options», которую можно прочитать по ссылке:<br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww-2.rotman.utoronto.ca%2F&s=1603111300">www-2.rotman.utoronto.ca/</a>~hull/downloadablepublications/Optimal%20Delta%20Hedging.pdf"